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股指期货基差与展期收益跟踪，股指市场与基差点评： 节前一周各指数全面下跌。上证50、沪深300、中证500、中证1000指数分别收跌3.15%、2.51%、2.56%、1.81%，IH、IF、IC、IM 7月合约较上周收跌2.84%、2.47%、2.52%、1.62%。分行业看，食品饮料、非银贡献了沪深300指数和上证50的主要跌幅，有色金属、传媒 贡献了中证500主要的跌幅，传媒、医药生物贡献了中证1000主要的跌幅。 股指期货分红预测：上证50、沪深300、中证500、中证1000 在基于2022年报的分红点数分别为73.2、87.3、95.1、66.5，分红实施进度分别为37.3%、40%、63.1%和71.0%。
股指期货基差情况跟踪：受市场情绪影响，股指期货各品种基差继续走弱。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为2.88%、4.03%、-0.14%、-3.62%，较上周分别走弱0.23%、0.39%、0.26%、1.17%。 股指期货展期收益测算与持有合约：股指期货所有品种展期策略继续维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构极浅，在基差下行趋势尚未确定的情况下依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为1.0%、0.8%、1.0%和1.2%，沪深300的分别为0.2%、0.2%、0.4%、0.3%，中证500的分别为0.3%、0.3%、0.5%、0.4%，中证1000的分别为0.2%、0.2%、0.0%和-0.1%。
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